Momentum handelaars op soek na 'n sterk prysbewegings om in te spring op omhels ETF vir hul gemak van gebruik, koste-effektiwiteit, en pure verskeidenheid beskikbare produkte. Tipies, sal momentum handel Opstellings kom in die vorm van tendense, maar hulle kan ook kom uit 'n verskuiwing in momentum soos sterk aankope ná 'n skerp daling. Momentum strategieë toegepas kan word intraday, kapitaliseer op tendense wat binne minute of ure. Alternatiewelik kan hulle toegepas word om voordeel te trek van 'n langer termyn tendense te neem. Beide prys en aanwyser strategieë word gebruik om momentum (of 'n gebrek daaraan) te vind en toegepas kan word om beide lomp en lomp markte te sien hoe om te swaai handel ETF. Relatiewe swakheid Momentum Strategie lomp Momentum relatiewe sterkte verwys na hoe 'n mens ETF prysbewegings te vergelyk met anothers. As twee ETF's is val in 'n beermark en 'n handelaar wil kort te gaan, hulle moet kort die swakste een, die ETF wat niemand wil besit. Kom ons neem aan die handelaar is lomp op goud mynwerkers en wil 'n kort posisie te kry, maar isn8217t seker wat goud mynwerkers ETF te kort. Hulle moet 'n vergelyking om te sien watter ergste presteer (om kort te gaan) doen. Om 'n lang trek, sou ons handelaar kyk vir die een dis die uitvoering van die beste. Figuur 1. toon Market Vektore goudmyners (GDX B) in vergelyking met Mark Vektore Junior goudmyners (GDXJ B). Oor die getoon tydperk, het GDXJ swakker as GDX was. As die keuse tussen hierdie twee ETF's, neem 'n kort in GDXJ is die beter opsie sedert it8217s swakker sien ook hoe om 'n beter Bear Kort teen Inverse ETF. Om kort op die gekose ETF gebaseer op relatiewe swakheid gaan, maak seker 'n algehele verslechtering neiging is in plek. dan kyk vir toelating. 'N eenvoudige, maar hoogs effektiewe metode is om 'n tendenslyn trek saam met 'n terugsakking in die verslechtering neiging en gee dan wanneer die prys hervat val en breek die tendenslyn. Figuur 2. toon hoeveel potensiële toegangspunte daar in 'n sterk verslechtering neiging. Al die wit lyne is trendlines vir terugsakkings. Wanneer die tendenslyn is gebreek dit wys verkoop duur voort en 'n kort posisie geneem kan word. Plaas 'n stop bo die onlangse hoë risiko te beperk, en hou die posisie tot 'n hoër swing hoë plaasvind. Hierdie metode kan ook gebruik word in 'n uptrend. Kyk uit vir die ETF wat die uitvoering van die sterkste in 'n uptrend. Teken afwaartse trendlines langs die terugsakkings, en wanneer die tendenslyn is gebreek deur die koop, gaan 'n lang. Plaas 'n stop onder die onlangse lae en uitgang wanneer 'n laer swing lae voorkom sien ook 17 ETF's vir dag Handelaars. Momentum aanwyser Strategie Bullish Momentum Die volgende benadering is die beste toegepas wanneer die momentum aanwyser (12 dae verstek) het onlangs 'n uiterste vlak bereik het, soos 110 of hoër, of 90 en laer. Wanneer sy heen en weer sagkens oor 100 wisselende, die seine is minder betroubaar. Uiterste vlakke op die momentum aanwyser dikwels sein dat die prys is te veel uitgebrei en 'n draaipunt kan binnekort kom. Baseer 'n besluit oor hierdie alleen kan gevaarlik wees, al is, aangesien pryse kan bly voortbestaan vir verlengde periodes van tyd. Daarom is op soek na 'n uiterste vlak in die momentum aanwyser, gevolg deur 'n afwyking. In hierdie spesifieke geval, is op soek na 'n aanduiding dat 'n sterk verkoop is op die punt om te draai om te koop. Wanneer dit gebeur, kan ons spring op die koop trein sien 5 Belangrikste Chart patrone vir ETF Handelaars. Figuur 3. toon hierdie volgorde van gebeure wat in die SPDR Gold Trust (GLD A-). As die prys val daar 'n afwaartse skerp styging in momentum, gevolg 'n paar maande later deur 'n hoër lae. Dit is divergensie: die prys is om laer laagtepunte maar momentum opgaan. Dit dui daarop dat daar 'n moontlike lang handel in die ETF. maar die handel het 'n sneller en risiko beheer. Sodra die divergensie opgerig word, 'n eenvoudige handel sneller is 'n tendenslyn te trek op die momentum aanwyser en gee dan 'n lang wanneer die tendenslyn is gebreek. Op hierdie spesifieke handel, is die afwaartse tendenslyn as gevolg van die uiteenlopendheid van die momentum aanwyser byna presies afgebreek by die draaipunt van 'n hoër prys. Dit presisie gewoond altyd voorkom, so 'n stop-verlies is nodig. Plaas 'n stop onder die onlangse lae prys, in hierdie geval 148. Hou die posisie so lank hou as die ETF prys maak hoër laagtepunte. Wanneer 'n laer lae voorkom, kan wat gesien word op die ver regs van figuur 4. uitgang die handel. Dit kan ook gebruik word as 'n kortsluiting strategie. Kyk vir 'n koop piek gevolg deur divergensie op die momentum aanwyser (laer hoogtepunte). Sodra dit gebeur, gaan kort wanneer die momentum aanwyser breek onder die opwaartse tendenslyn. Die stop is bo die onlangse hoë. Hou die posisie tot 'n hoër swing hoë plaasvind sien 3 ETF Trading Wenke jy mis. RSI Strategie Neutrale om Breakout Markte Soms is 'n ETF is oorwegend trendless sy beweeg binne 'n reeks. Terwyl dit word dikwels visueel gesien op die prys grafiek, kan 'n RSI aanwyser help bevestig 'n reeks plaasvind, en ook handelaars in kennis stel wanneer 'n trending skuif begin. Wanneer 'n ETF prys heen en weer binne 'n prys-band beweeg vir 'n lang tydperk van die tyd, sal die RSI (14-dae tydperk) waarskynlik wissel tussen 80 en 20. As die handel is regtig woelig, kan die RSI selfs knus om te bly 'n 50 lees. Wanneer die prys beweeg binne 'n verskeidenheid en die RSI is wisselende tussen 20 en 80 handelaars is beter af met 'n wissel strategie eerder as 'n momentum strategie. Figuur 5. toon hierdie wat in die Verenigde State van Amerika Olie Fonds (USO A). Hoewel daar geleenthede om die wipplanke in prys handel, is hierdie die algemeen omseil word deur momentum handelaars ten gunste van meer dinamiese beweeg. Wag vir die RSI uit hierdie reeks te beweeg voordat hulle momentum ambagte. Ideaal gesproke moet 'n uptrend in prys lei tot die RSI bereik bo 80 en ook bly bo 40. In 'n prys verslechtering neiging, die RSI dips tipies minder as 20 en oor die algemeen bly hieronder 60. USO het hierdie tendens terug in 2012. Op die linkerkantste kant van Figuur 6. sien ons die prys en RSI wissel. Hier, beide die RSI en prys breek voor laagtepunte, sein toenemende verkoop momentum en 'n verslechtering neiging. Na die bereik van minder as 20, die RSI maak voortdurende hoër laagtepunte en hoër hoogtes in die middel van Augustus, wat 'n aankoop momentum. Om 'n handelsmerk in die uptrend of verslechtering neiging betree, gebruik die inskrywing en risiko beheermaatreëls wat in die relatiewe sterkte / Swakheid Momentum Strategie sien ETF Koop - en verkoopopsies verduidelik word. Die bottom line Momentum strategieë kom in baie vorms en kan op grond van 'n prys of 'n aanduiding. Pas momentum strategieë in beide op en af markte tot geleenthede te maksimeer. Tydens stil en nie-trending markte sal jy waarskynlik wil sit op die kantlyn en wag hoër potensiaal ambagte. Wanneer jy momentum handel, kan die winste groot wees, maar so kan die risiko's, soos momentum baie vinnig en ernstig kan skuif. Beheer risiko met 'n stop verlies, en altyd handel met 'n afrit plan in gedagte. Openbaarmaking: Geen posisies ten tye van writing. Many beleggers passiewe-indeks gebaseer ruil het benut verhandel fondse om breë langtermyn posisies te skuur. Tog, kan handelaars ook gebruik verskillende tipes relatiewe sterkte en taktiese rotasie strategieë om kort termyn geleenthede te vang en 'n ETF portfolio8217s prestasie te verbeter. Op die onlangse webcast, om aktief met ETF's. Tom Dorsey, stigter van Dorsey Wright amp Associates, verduidelik hoe voorrade, sektore en bateklasse kan beweeg in en uit die guns. Gevolglik kan beleggers te spoor relatiewe sterkte aanwysers om te spring op markte besig om momentum en probeer om diegene wat steeds oorvol sloot. 8220Stocks met die beste momentum beter gevaar as diegene met die ergste momentum, beide in absolute terme en relatief tot die hele aandelemark, sê 8221 Dorsey. Die gebruik van die relatiewe sterkte-indeks, kan beleggers te identifiseer met 'n positiewe vorentoe momentum. Relatiewe sterkte meet in wese 'n aandele prestasie in verhouding tot sy eweknieë. 8220Relative krag is 'n middel vir die identifisering van markleierskap, 8221 Dorsey bygevoeg. Met meer finansiële adviseurs soek na 'n manier om aan te pas by veranderende omstandighede, kan baie relatiewe sterkte te gebruik as 'n ander instrument in hul belegging tool kit. Volgens 'n onlangse ETF Tendense en RIA databasis opname, die meerderheid van die Finansiële Adviseurs hoef te implementeer 'n soort van taktiese, kort termyn strategie. Daarbenewens, soos marktoestande verander, beleggers kan ook draai strategieë om portefeulje opbrengste potensieel maksimeer. Ons is nou meer geneig om 'n tydperk van bestendige marktoestande ná die sterk bul wedren deelneem. Gevolglik kan ETF beleggers 'n bedekte oproep strategie vir die komende voorwaardes oorweeg. Byvoorbeeld, die Horizons SampP 500 Gedek Call ETF (NYSEArca: HSPX) gebruik bedekte oproepe met SampP 500 sekuriteite, en die Horizons Finansiële Kies Sektor Gedek Call ETF (NYSEArca: HFIN) volg die SampP Finansiële Kies Sektor Gedek Call indeks. Joseph Cunningham, uitvoerende vise-president en hoof van kapitaalmarkte by Horizons ETF, wys daarop dat hierdie tipe gedek oproep strategieë kan potensieel oortref koop-en-hou, lang aandele posisies tydens lomp, spektrumgebonde en stadig mark omgewings lomp. Daarbenewens kan die strategie te klop in tye van onbestendigheid. 8220Covered oproep premies histories styg tydens stygende wisselvalligheid, het gesê 8221 Cunningham. 8220As gevolg hiervan, 'n bedekte oproep strategie kan potensieel oes meer opsie premie tydens 'n mark met stygende volatility.8221 egter potensiële beleggers moet bewus wees dat die bedekte oproep strategieë kan lag tydens sterk bul saamtrekke. As ons kyk na die relatiewe sterkte van die gedek oproep ETF, HSPX toon tans 'n 60,8 lees met 'n 14-dag kyk terug tydperk 8211 lesings bo 70 is tipies beskou oorkoop terwyl lesings onder 30 besin oorverkoopte voorwaardes. HFIN, al is, het 'n RSI van 76,5, volgens StockCharts. Horisonne SampP 500 Gedek Call ETF Finansiële adviseurs wat belangstel om meer te leer oor die implementering van passiewe ETF strategieë om die webcast kan luister hier op demand. Sticking met krag NEW YORK (TradingEducation) is - Daar is 'n paar 227 beursverhandelde fondse om van te kies , op maat van byna elke smaak en styl. So, hoe moet 'n belegger besluit watter ETF op te tel en wanneer om die handel Oor die baie lang termyn uit te voer, wat verskeie dekades en met verskeie groot bul / beer siklusse, geen voorraad seleksie strategie klop relatiewe sterkte (RS). Hierdie strategie is maklik om te verstaan: Koop en net hou die sterkste aandele. Wanneer 'n voorraad gly genoeg sodat dit nie meer onder die sterkste, verkoop dit en vervang met alles wat die nuwe sterkste. Die RS strategie suksesvol was vir 'n baie lang tyd. Samuel Eisenstadt, Navorsing voorsitter van Value Line Investment Survey, het bevind dat die top-posisie aandele deur RS klop die Standard amp Poors 500-indeks deur 4,5-1 oor 'n toets tydperk van 15 jaar. RS is 'n belangrike komponent van Eisenstadts Value Line Ranking System. In 'n ander onafhanklike studie, Charles D. Kirkpatrick II, CMT, het bevind dat die top-posisie RS aandele beter gevaar as die indekse deur 4,7-1 oor 'n tydperk van 17 jaar. Baie ander studies het aangekom by dieselfde gevolgtrekking. Die toepassing van RS om ETF ETF kan aantreklik vir die gemiddelde nie-professionele belegger wees, want hulle is so maklik om te koop en te verkoop as 'n genoteerde aandeel en bied 'n baie wye verskeidenheid van keuses, uit die buiteland fondse, sektore en nywerheid groepe, om style (groei om waarde), die grootte van komponent voorrade (groot-cap om klein-cap), en selfs kommoditeite (olie, goud, silwer). ETF's hou mandjies voorrade, sodat hulle bied 'n groter diversifikasie as enige individu maatskappy voorraad. ETF's bied ook laer bedryfsuitgawes as die meeste effektetrusts. My daaglikse en weeklikse ranglys van 227 ETF's gee my 'n nuttige perspektief op die grootste, belangrikste tendense in die finansiële markte regoor die wêreld. Gesimuleerde Kumulatiewe Performance 21 maande: 6 Augustus 2004-19 Mei 2006 Bron: TradingEducation, robertwcolby Hipotetiese of gesimuleerde handel sluit nie transaksiekoste, impak mark en belasting. Gesimuleerde vorige prestasie is nie 'n aanduiding van die werklike of toekomstige prestasie nie. My posisie tydperk begin 6 Augustus 2004, met slegs 120 ETF's. Ek nuwes bygevoeg as hulle beskikbaar is en nou rang hierdie 227 ETF's aan die einde van elke week volgens die RK van hul groot tendense. In gesimuleerde prestasie sedert Augustus 2004 het die 10 sterkste ETF uitgevoer 3.3 keer beter as die onbeheerde SampP 500 Indeks SPX, -0,33 Terwyl die SampP 500 gestyg byna 19, die top 10 ETF's het met meer as 62, of ongeveer 43 persentasiepunte meer as die SampP 500. Hoekom net die top 10 die RS strategie ook goed gewerk met die top 20 en top 30 ETF's, maar my toets het dit gewerk beste toe te konsentreer op die top 10. Sommige ETF kan bly in die top 10 vir weke of maande, maar ons kan nie reken op baie langtermyn kapitaalwinsbelasting Holdings vir 'n jaar of meer. Neem hierdie voorbeeld van die nuutste top 10 lys as 'n voorbeeld: Die goud ETF, GLD, 0.07 en IAU, het 0,08 op die top 10 lys vir 5 weke. Olie Dienste Hldrs OIH, -0,33 8 weke. Ontluikende markte 50 Bldrs ADRE, -0,37 33 weke. IShares Brasilië EWZ, 0.91 55 weke. IShares SampP Latyns-Amerikaanse 40 ILF, 0,34 88 weke. Meer onlangse toevoegings sluit in: iShares SampP Topix 150, Japan groot-cap FVL, 0.00 1 week. IShares MSCI Suid-Korea, EWY, -0,60 1 week. IShares FTSE / Xinhua, China 25, FXI, -0,80 2 weke. IShares Mexiko, EWW, -0,71 3 weke. Hoewel die volledige lys van 227 bevat 'n paar ETF wat baie soortgelyk is geen poging aangewend om soortgelyke ETF, soos die twee goue beursverhandelde fondse aan die bokant van die lys uit te skakel. A diversifikasie-gesinde belegger kan wens om net een te kies. Algemene markonbestendigheid het nie hoog, sodat meer vinnige veranderinge aan die top 10 lys kan in meer wisselvallige mark omgewings moontlik wees. Die presiese formule wat gebruik word om aandele te bereken en te sorteer deur relatiewe sterkte wissel na gelang van die doelwitte en voorkeure van die ontwerper nie, maar oor die algemeen die berekeninge meet die prys prestasie oor 'n tydperk wat wissel van ure of dae tot 'n jaar. My weeklikse berekening is meer in die rigting van die meer einde van hierdie reeks omdat die meeste mense nie kan voldoen aan die vereistes van die kort termyn handel. Handel die toppresteerders is 'n hoë-wisselvalligheid strategie: Die sterkste aandele optrek meer in bulmarkte, maar ook meer val in korreksies of beermarkte. RS beleggers moet bewus wees dat die mark kan wegneem in dae winste wat opgebou stadig oor baie maande. Omdat oormatige spekulasie onvermydelik is gevolg deur 'n terugkeer na die werklikheid, jaag RS in onguns verval het vir 'n paar jaar na die top Maart 2000. Maar die RS strategie is baie lewendig en gesond geword het sedert Augustus 2004 Sedert Augustus 2004 getrou aan tipiese vorm, het die sterkste aandele groot dalings gely in klein mark regstellings, maar hulle het baie vinnig om terug spring na die top wanneer die regstelling het sy loop neem nie. Niks werk perfek al die tyd in die markte, maar hierdie algemene reël lyk die meeste van die tyd werk. Robert W. Colby, Geoktrooieerde mark tegnikus, is 'n tegniese ontleder by TradingEducation en is die skrywer van quotThe Encyclopedia of Tegniese Markaanwysers, Tweede Edition. quot Hy het 'n student van relatiewe sterkte en tegniese ontleding sedert die laat 1960's en het die onderrig onderhewig aan die New York Universiteit, The New York Instituut van Finansies en werkswinkels. (TradingEducation). (Robertwcolby) inhoud gevind in Goeroes Corner is onderhewig aan die terme en voorwaardes wat in die Disclaimer en nie 'n aanbeveling van beleggingsadvies verteenwoordig. Beleggers moet die raad van 'n gekwalifiseerde belegging soek professionele voor die maak van enige beleggingsbesluite. (Disclaimer) Kopiereg copy2016 MarketWatch, Inc. Alle regte voorbehou. Intraday Data verskaf deur ses finansiële inligting en onderhewig aan terme van gebruik. Historiese en huidige data einde van die dag wat deur ses finansiële inligting. Intraday data vertraag per vereistes ruil. SampP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones amp Company, Inc. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Real-time laaste veiling data voorsien deur NASDAQ. Meer inligting oor NASDAQ verhandel simbole en hul huidige finansiële status. Intraday data 15 minute vertraag vir Nasdaq, en 20 minute vir ander ruil. SampP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones amp Company, is Inc. SEHK intraday data voorsien deur ses finansiële inligting en is ten minste 60 minute vertraag. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Voorrade kolomme Skrywers Onderwerpe Geen resultate gevind Laaste NewsRelative Krag ETF: Wat jy moet Talle beleggers weet omhels ETF in hul portefeuljes te danke aan die koste-effektiewe en maklik om te gebruik aard van hierdie finansiële instrumente. Afgesien van wat dien as 'n uitstekende kern boustene in 'n lang termyn en aftree-tema portefeuljes, het ETF's ook gewild onder beleggers op soek na taktiese blootstelling. Een spesifieke ras van produkte van die industrie veteraan PowerShares het voortgegaan om te glip onder die radar vir baie, hoewel 'n nader kyk onder die enjinkap onthul sien 'n paar aantreklike geleenthede Gratis Verslag Hoe om af te haal die regte ETF elke keer. Invesco PowerShares bied 'n suite van 8220Technical Leaders8221 ETF wat 'n aantal gewilde bateklasse teiken met 'n draai van hierdie produkte in diens van 'n eie metode wat hulle toelaat om te sorteer deur duisende van sekuriteite en die resultate vernou hul mandjie Holdings om net die kinders wat sekere kriteria voldoen . Die resultaat is 'n vlakker portefeulje wat geag word om vas te hou net die sterkste komponente van elke onderskeie heelal gebaseer op relatiewe prestasie maatreëls sien ook ETF Vir Hands Off Belegging. Relatiewe sterkte 101 So what8217s agter die 8220Technical Leaders8221 metode relatiewe sterkte. Elkeen van die PowerShares offers gebruik relatiewe sterkte maatreëls soos die belangrikste statistiek om sekuriteite te oorweeg vir insluiting in elke onderliggende portefeulje. So wat presies is relatiewe sterkte Eenvoudig gestel, relatiewe sterkte meet die stocks8217s individuele prestasie met betrekking tot sy eweknieë. Die indeks verskaffer agter hierdie besetting van ETF's, Dorsey Wright, bepaal dat relatiewe sterkte verbeter op die tegniese grondslag van 'n basiese tendens volgende strategie Dit word gedoen deur te vertrou op onbevooroordeelde, emosieloos, en objektiewe data, eerder as bevooroordeeld vooruitskatting en subjektiewe navorsing wat dikwels keer na goeddunke van die individu portefeuljebestuurder sien ook ETF Tegniese Trading Vrae. Die indekse onderliggend aan die 8220Technical Leaders8221 ETF kies die sekuriteite van elke onderskeie heelal dat die mees kragtige relatiewe sterkte eienskappe met betrekking beskik om die prestasie van die bedryf en sub-sektore in wese, hierdie portefeuljes is 8220quantitatively-enhanced8221 maatstawwe. Hierdie soort strategie kan 'n beroep op enigiemand wat glo dat-reëls gebaseer tegniese ontleding kan dien om bottom line verbeter opbrengste oor die lang-afstand sien ook cheapskate Verskansingsfonds ETFdb Portefeulje. Prestasie Gaan die relatiewe sterkte gefokus besetting van PowerShares offers gedraai in 'n indrukwekkende prestasie resultate, die bestuur van breëbasis ETF oortref wat soortgelyke bateklasse (opbrengste as van 2012/09/13): PowerShares DWA smallcap Tegniese Leiers Portefeulje (DWAS): dit ETF sluit ongeveer 200 maatskappye maatskappye wat relatiewe sterkte in die VSA kleinkapitalisasie heelal te demonstreer. Prestasie data is beperk as gevolg van hierdie ETF bekendstelling in Julie van hierdie year. ETF relatiewe sterkte (RSF) Neigings die relatiewe sterkte Factor (RSF) kan aandui hoe sekere Beursverhandelde Fondse gevaar het oor die afgelope jaar met betrekking tot die ander fondse. Die eenvoudige 0-100 posisie maak vergelykings 'n sprong. Die tabel hieronder, wat RSF tendense, kan jou help om te visualiseer of die fondse waarin jy belangstel verbetering vis-a-vis die ander fondse, of verslegtende is. Jy kan jou muis te plaas op die ikone om die naam te sien, of kliek op die simbool om 'n prys grafiek te sien. Relatiewe sterkte Factor (RSF) is 'n persentiel posisie van die prys prestasie relatief tot ander secuities en relatief tot die breë Amerikaanse mark prestasie. Die reeks is bepaal deur die aktief verhandel ETF as gevolg van hul breë globale blootstelling mark, met ander sekuriteite ingedeel relatief tot die ETF. RSF gemeet meer as 1 jaar en geweeg om te beklemtoon meer onlangse prestasie. Die waardes vir RSF reeks van 0 tot 100 met die beter presterende fondse met hoër waardes. Wat kan ek doen van hier af - Dit kan geboekmerk 'n persoonlike siening te skep. Van Onlangse skerms ETF marksiening as van naby, Vrydag, 7 Oktober Premium funksie Toegang Hierdie kalender, beskikbaar met Premium Access, in staat stel om data vanaf enige datum die afgelope paar jaar. Die meeste van die webwerf bladsye wat 'n Performance Table funksie het 'n soortgelyke vermoë, saam met in-bladsy pop-up prys kaarte daardie fonds vergelykings te vereenvoudig. Belangrike Disclaimer: Die inligting wat deur ETFScreen inligting is streng vir inligting doeleindes en moet nie as advies beskou of werwing om enige sekuriteit te koop of te verkoop. Die eienaar van ETFScreen aanvaar geen aanspreeklikheid wat voortspruit uit die gebruik van die materiaal wat hierin vervat is vir enige doeleindes, insluitend belegging doeleindes. Privaatheidsbeleid Disclaimer / Voorwaardes As jy 'n opmerking kontak ons asseblief.
No comments:
Post a Comment